Quantitative Developer

Munkáltató · NN

SzoftverfejlesztőMatematikusPénzügyi elemzőTeljes

Budapest

A Group Risk Models & Analytics keretében a Risk Systems és a Quant Development csapatok kockázati rendszereket és számítási motorokat fejlesztenek az NN Csoport kockázatainak mérésére, a szükséges tőke meghatározására, valamint a kockázat/hozam szempontú befektetési optimalizáció támogatására. Tapasztalt Quantitative Developer kollégát keresünk nemzetközi fejlesztőcsapatunkba Hága és Budapest helyszínekkel.

Feladatok

  • A kockázatszámítások pontosságának, megbízhatóságának és számítási hatékonyságának biztosítása
  • Közreműködés komplex kockázatmodellek – köztük a Solvency II és belső modellek – fejlesztésében és implementálásában
  • Kiváló minőségű, karbantartható kód szállítása automatizált tesztekkel és tiszta dokumentációval
  • Együttműködés üzleti elemzőkkel és szoftvermérnökökkel az optimális számítási megoldások megtervezése érdekében
  • Komplex pénzügyi, kvantitatív és kockázati modellek, valamint módszertanok megértése és alkalmazása
  • Felhasználók támogatása a számítási eredmények megértésében, a problémák megoldásában és a rendszerek hatékony használatában

Feltételek és juttatások

Bőséges képzési és tanulási lehetőségVersenyképes juttatási csomagEgészségbiztosításIngyenes parkolás

Elvárások

  • Mesterfokozat (WO) vagy PhD releváns területen, előnyben részesül a Pénzügyi matematika, Matematikai pénzügy, Matematika, Aktuáriusi tudományok vagy egy rokon kvantitatív terület
  • 3–6 év releváns szakmai tapasztalat
  • Erős háttér a pénzügyi matematika, a kvantitatív modellezés, a pénzügyi modellezés vagy a kockázatmodellezés terén
  • Gyakorlati programozási tapasztalat; előnyt jelent a C#, C++, Python vagy hasonló nyelv ismerete
  • Önálló, motivált és rugalmas személyiség, aki képes függetlenül dolgozni és gyorsan alkalmazkodni az új környezethez

Közzétéve 2026. nov. 3. · Frissítve ma · 0 megtekintés