Старший аудитор по количественным рискам
Работодатель · OTP Bank Magyarország
Финансовый аналитикБухгалтер
МатематикПолнаяБудапешт
OTP Group ищет опытного аудитора по количественным рискам в подразделение аудита количественных рисков Группы. Роль предполагает обеспечение независимой оценки количественных моделей, фреймворков измерения рисков, регуляторных расчетов, а также практик управления моделями и данными в банковских дочерних компаниях OTP Group и соответствующих структурах в ЕС, CEE и Центральной Азии.
Задачи
- Проведение аудитов и проверок количественных моделей и методологий рисков в структурах OTP Group (Модели кредитного риска, Модели рыночного риска, Модели риска контрагента, Фреймворки риска ликвидности и IRRBB, Методологии операционного риска, Модели стресс-тестирования и сценарного анализа, Методологии расчета капитала и RWA, Модели ценообразования и оценки).
- Оценка фреймворков управления моделями, включая процессы разработки, валидации, внедрения, мониторинга и управления изменениями моделей.
- Оценка дизайна и эффективности средств контроля рисков моделей и связанных управленческих процедур.
- Участие в аудитах на предмет соответствия требованиям Базель III / Базель IV, а также BCBS239 / RDARR и применимым регуляторным фреймворкам ЕС.
- Сотрудничество с локальными аудиторскими командами и профильными экспертами в структурах OTP Group.
- Подготовка качественной аудиторской документации, рабочих документов и отчетов по результатам аудита, а также презентация выводов руководству.
Требования
- Высшее образование (магистр или эквивалент) в области количественных финансов, математики, статистики, эконометрики, физики, инженерии, компьютерных наук или другой количественной дисциплине.
- Обычно 3-8 лет опыта в одной или нескольких сферах банковского или финансового сектора (управление количественными рисками, разработка моделей, валидация моделей, регуляторное моделирование, количественный внутренний аудит, аналитика рисков).
- Глубокое понимание принципов управления банковскими рисками и техник количественного моделирования.
- Знание регуляторных фреймворков Базеля, в частности моделирования кредитного риска, расчета капитала и требований к управлению моделями.
- Опыт работы со статистическим анализом и количественными методами, применяемыми в банковской сфере.
- Свободное владение английским языком; знание дополнительных региональных языков будет преимуществом.