Старший аудитор з кількісних ризиків
Роботодавець · OTP Bank Magyarország
Фінансовий аналітикБухгалтер
МатематикПовнаБудапешт
OTP Group шукає досвідченого аудитора з кількісних ризиків до підрозділу аудитів кількісних ризиків Групи. Роль передбачає забезпечення незалежної оцінки кількісних моделей, фреймворків вимірювання ризиків, регуляторних розрахунків, а також практик управління моделями та даними в банківських дочірніх компаніях OTP Group і відповідних структурах в ЄС, CEE та Центральній Азії.
Завдання
- Проведення аудитів та перевірок кількісних моделей і методологій ризиків у компаніях OTP Group (Моделі кредитного ризику, Моделі ринкового ризику, Моделі ризику контрагента, Фреймворки ризику ліквідності та IRRBB, Методології операційного ризику, Моделі стрес-тестування та сценарного аналізу, Методології розрахунку капіталу та RWA, Моделі ціноутворення та оцінки).
- Оцінка фреймворків управління моделями, включно з процесами розробки, валідації, впровадження, моніторингу та управління змінами моделей.
- Оцінка дизайну та ефективності контролів управління ризиками моделей і пов'язаних управлінських процедур.
- Участь в аудитах щодо дотримання вимог Базель III / Базель IV, а також BCBS239 / RDARR і відповідних регуляторних фреймворків ЄС.
- Співпраця з локальними аудиторськими командами та профільними експертами в компаніях OTP Group.
- Підготовка якісної аудиторської документації, робочих документів і звітів за результатами аудиту, а також презентація висновків керівництву.
Вимоги
- Вища освіта (магістр або еквивалент) у сфері кількісних фінансів, математики, статистики, економетрики, фізики, інженерії, комп'ютерних наук або іншій кількісній дисципліні.
- Зазвичай 3-8 років досвіду в одній або кількох сферах банківського чи фінансового сектору (управління кількісними ризиками, розробка моделей, валідація моделей, регуляторне моделювання, кількісний внутрішній аудит, аналітика ризиків).
- Глибоке розуміння принципів управління банківськими ризиками та технік кількісного моделювання.
- Знання регуляторних фреймворків Базеля, зокрема моделювання кредитного ризику, розрахунку капіталу та вимог до управління моделями.
- Досвід роботи зі статистичним аналізом і кількісними методами, що застосовуються в банківській сфері.
- Вільне володіння англійською мовою; знання додаткових регіональних мов буде перевагою.